Portafoglio 60/40 Italiano: conviene davvero?
Conviene costruire un portafoglio 60/40 utilizzando esclusivamente azioni e obbligazioni italiane?In questo video analizziamo un portafoglio 60/40 tutto italiano, composto per il 60% da un ETF sul FTSE MIB e per il 40% da un ETF sui titoli di Stato italiani. L'obiettivo è capire quale rendimento avrebbe generato, quanto rischio avrebbe espresso e come si sarebbe comportato durante le principali fasi negative dei mercati.
Attraverso una simulazione storica analizzeremo il rendimento annualizzato, la deviazione standard, il massimo drawdown, lo Sharpe Ratio, il Sortino Ratio e il contributo al rischio delle due componenti.
Confronteremo inoltre il portafoglio italiano con una classica asset allocation 60/40 statunitense, composta da S&P 500 e Treasury USA, per capire quale delle due soluzioni abbia offerto il miglior rapporto rendimento/rischio.
Nel video vedremo:
✓ Come costruire un portafoglio 60/40 italiano
✓ ETF sul FTSE MIB e sui BTP
✓ Rendimento annualizzato e capitale finale
✓ Deviazione standard e massimo drawdown
✓ Sharpe Ratio e Sortino Ratio
✓ Confronto con un portafoglio 60/40 statunitense
✓ Contribution to Risk di azioni e obbligazioni
✓ Stress test con FTSE MIB in calo del 20%
⏱ Capitoli
00:00 Il mio sito
01:43 Gli ETF del portafoglio
03:30 Portafoglio Lazy italiano
08:25 60/40 italiano vs 60/40 USA
10:32 Il 60/40 nel breve termine
14:22 Come ridurre il rischio
16:03 Simulazione crash test
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⚠️ Questo video ha esclusivamente finalità educative e informative e non costituisce consulenza finanziaria.
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