10 Azioni Italiane per Novembre
Quali sono le migliori azioni italiane per novembre 2026? In questo video scopriamo le 10 società selezionate dalla mia strategia quantitativa *Le Migliori Azioni Italiane*, che dal lancio ha registrato una performance del +37,05% contro il +20,44% del benchmark FTSE MIB, secondo i risultati del paper trading.Analizziamo insieme come funziona la strategia, quali azioni sono state inserite in portafoglio per novembre e soprattutto quanto rischio presenta la nuova allocazione, attraverso gli strumenti di ARES Passive Management.
📊 COME FUNZIONA LA STRATEGIA LE MIGLIORI AZIONI ITALIANE?
La strategia è un modello a gestione attiva basato sul fattore efficienza, che misura il rapporto tra rendimento e rischio.
All'inizio di ogni mese vengono selezionate le 10 azioni italiane con i migliori valori di efficienza, calcolati utilizzando una finestra di 20 periodi giornalieri.
Le società selezionate vengono inserite in un portafoglio equiponderato, con un peso del 10% ciascuna.
L'obiettivo è individuare le azioni che, secondo il modello quantitativo, presentano il rapporto rendimento/rischio più interessante.
📈 PERFORMANCE DELLA STRATEGIA: +37% CONTRO IL FTSE MIB
Dal lancio, avvenuto a novembre 2025, la strategia ha registrato una performance cumulata del +37,05%, contro il +20,44% del benchmark.
La simulazione parte da un capitale iniziale di 100.000 euro e include commissioni di 3 euro per ogni acquisto e 3 euro per ogni vendita, ma non considera la tassazione.
Nel video approfondiamo anche:
- Performance nell'ultimo anno: +34,2%
- Performance nell'anno in corso: +32,1%
- Performance negli ultimi 6 mesi: +8,19%
- Performance negli ultimi 3 mesi: +0,65%
- Performance nell'ultimo mese: +0,28%
La strategia non ha sovraperformato il mercato in ogni singolo mese, ma in diverse fasi negative ha registrato perdite inferiori rispetto al benchmark.
⚖️ BETA, SHARPE RATIO E SORTINO RATIO
Analizziamo tre indicatori fondamentali per comprendere il rapporto tra rendimento e rischio della strategia.
Secondo i dati mostrati nel video:
- Beta storico: 0,73
- Sharpe Ratio: 0,70
- Sortino Ratio: 3,11
Il beta inferiore a 1 segnala una sensibilità storica ai movimenti del benchmark più contenuta.
Lo Sharpe Ratio misura il rendimento corretto per la volatilità complessiva, mentre il Sortino Ratio considera soltanto la volatilità negativa.
📋 LE 10 AZIONI ITALIANE SELEZIONATE PER NOVEMBRE 2026
La nuova allocazione mensile comprende:
1. Enel
2. Ferrari
3. Terna
4. Snam
5. Leonardo
6. Italgas
7. Buzzi Unicem
8. A2A
9. Inwit
10. Brunello Cucinelli
Ogni società rappresenta il 10% del portafoglio.
Questa composizione rimarrà invariata per tutto il mese di novembre, fino al successivo ribilanciamento previsto dalla strategia.
🔎 ARES: QUANTO È EFFICIENTE IL PORTAFOGLIO?
Attraverso ARES analizziamo le metriche quantitative della strategia sulle ultime 60 sedute di contrattazione.
Per la strategia storica, i dati mostrati indicano:
- Efficienza ARES: -1,94 punti
- Performance: -0,98%
- Performance del benchmark: -7,02%
- Rendimento attivo: +6,04%
- Deviazione standard: 0,94%
- Deviazione standard del benchmark: 2,76%
- Beta: 0,59
📊 IL RISCHIO DELLE 10 AZIONI DI NOVEMBRE
Analizzando la nuova composizione equiponderata, il sistema ARES Passive Management mostra, sulle ultime 60 sedute:
- Efficienza: +7,16 punti
- Performance: +3,39%
- Deviazione standard: 2,21%
- Beta: 0,55
- Rendimento attivo: +10,41%
⚠️ QUALI AZIONI CONTRIBUISCONO MAGGIORMENTE AL RISCHIO?
Attraverso l'indicatore Contribution to Risk analizziamo quali società incidono maggiormente sulla volatilità complessiva del portafoglio.
Secondo i dati mostrati nel video, i contributi più elevati provengono da:
- Leonardo: 15,34%
- Buzzi Unicem: 13,79%
- Enel: 10,91%
Tra le società con un contributo inferiore troviamo:
- Snam: 6,45%
- Terna: 6,79%
- Ferrari: 7,60%
🛡️ CRASH TEST: COSA SUCCEDE SE IL FTSE MIB PERDE IL 20%?
Concludiamo l'analisi attraverso lo stress test di ARES Passive Management.
Secondo la simulazione mostrata nel video, in uno scenario ipotetico nel quale il FTSE MIB perdesse il 20%, il portafoglio potrebbe registrare un ribasso del 14,27%.
CAPITOLI DEL VIDEO
00:00 Il mio sito
01:30 Obiettivi della strategia
02:31 Prestazioni della strategia
08:33 Analisi quantitativa
10:26 Metriche del portafoglio
12:10 Rischio delle azioni
13:28 Simulazione crash test
⚠️ DISCLAIMER: Questo video ha finalità esclusivamente informative e formative e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata. Le performance indicate derivano da un portafoglio simulato in paper trading e non rappresentano risultati di investimento reale. I dati storici e gli stress test non garantiscono risultati futuri. Investire in azioni comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale.
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